Como o jogador de Kenny Rogers, quem tem que "saber quando segurá-los, sabe quando dobrá-los, "Os bancos enfrentam riscos financeiros e incertezas ao decidir quando perseguir os consumidores que não cumpriram seus pagamentos com cartão de crédito e quando deixá-los ir.

Um novo estudo da McCombs School of Business da Universidade do Texas em Austin analisa o comportamento dos usuários inadimplentes de cartão de crédito e desenvolve um modelo preditivo para classificá-los em categorias com base na probabilidade de eles pagarem suas dívidas vencidas.

O modelo foi desenvolvido pela Naveed Chehrazi, professor assistente de informação, gerenciamento de risco e operações na Escola McCombs, e co-autores Peter Glynn da Stanford University e Thomas Weber da École Polytechnique Fédérale de Lausanne. A pesquisa deles foi publicada recentemente no jornal Ciência de Gestão .

"Quando você sabe quanto capital está em risco quando o titular de uma conta entra em default, você é capaz de avaliar melhor o risco de um candidato e ajustar adequadamente os parâmetros da conta, "Chehrazi disse.

Os bancos normalmente dependem de agências de cobrança externas para recuperar dívidas significativas de cartão de crédito, mas isso pode ser caro. Chehrazi e seus colegas pesquisadores trabalharam com bancos e agências de cobrança para desenvolver um modelo para que os bancos possam determinar quando perseguir uma conta inadimplente e quando deixá-la ir.

Usando informações como a probabilidade de reembolso e o valor ainda em dívida, o método pode ajudar os banqueiros a decidir a estratégia de cobrança ideal com base no estado da conta e nas informações sobre o usuário.

A estratégia de cobrança ideal mapeia qualquer estado possível da conta para uma ação. O modelo pode ajudar os gerentes de cobrança a identificar o momento certo e a natureza de uma ação, que pode assumir a forma de estabelecer contato, negociando um plano de reembolso, ou entrar com uma ação judicial. Por exemplo, quanto maior a dívida não paga de uma pessoa, mais faz sentido para o banco investir em ações fortes para estimular o reembolso. Para inadimplências menores, o custo da perseguição pode não valer a pena.

A pesquisa também desenvolve um "limite de equilíbrio econômico, "um ponto em que a busca ativa de recuperar dívidas não faz mais sentido econômico. Por exemplo, se uma pessoa deve inicialmente $ 1, 000, mas depois de ser contatado várias vezes por coletores de crédito, paga sua dívida até $ 100, talvez seja melhor para o banco cessar as atividades de cobrança. Isso ocorre porque a vontade e a capacidade de pagar deduzidas da pessoa sugerem que a parte de $ 100 que seria recuperada ao buscar a cobrança não seria suficiente para cobrir o custo de outras ações. Desta perspectiva, o limite de equilíbrio econômico de uma conta pode ser visto como a perda mínima esperada que um banco pode incorrer quando uma conta entra em default.

O modelo pode tornar muito mais fácil para os bancos determinarem em quais contas vale a pena gastar tempo e dinheiro, mas Chehrazi disse que o método também pode ser usado em muitas etapas diferentes do processo de coleta.

"Uma aplicação disso é determinar a quantidade de reserva de capital que os bancos devem manter para levar em consideração o risco de inadimplência e perda, "Chehrazi disse." É útil para uma conta, é útil para bancos e também para a população geral de consumidores. O benefício disso para toda a economia é que o risco de inadimplência é mais bem contabilizado e que a população em geral teria acesso mais fácil ao crédito de que necessita ”.