Na esteira de choques de mercado sem precedentes na indústria de gado alimentado, pesquisadores do Instituto de Agricultura da Universidade do Tennessee se uniram à Universidade Estadual do Mississippi e à Universidade A&M do Texas para analisar os fatores que afetam as faixas de preços nas vendas negociadas à vista. O estudo indica que informações adicionais dos dados relatados são necessárias para entender melhor os resultados do aumento das vendas à vista. Preencher essas lacunas de dados pode ajudar a informar a legislação proposta e os planos voluntários do setor em seus esforços para descobrir os fatores de variabilidade de preços e, finalmente, a descoberta de preços, que é o processo de revelar preços de transações de mercado.
Choques de mercado nos últimos anos aumentaram as preocupações com os preços do gado alimentado. A pandemia do COVID-19 exacerbou essas preocupações quando os preços do gado alimentado caíram, apesar dos preços da carne bovina no atacado e no varejo terem atingido novas altas. O aumento das preocupações levou a propostas de políticas destinadas a aumentar o volume de vendas à vista negociadas. Os proponentes acreditam que o aumento das vendas negociadas à vista melhoraria a descoberta de preços ao reverter um mercado em queda.

Em resposta às preocupações renovadas sobre a descoberta de preços, os pesquisadores lançaram este último estudo para analisar como o volume de cabeças vendidas, dia da semana, sexo, grau, faixa de peso e outros fatores impactam as faixas de preço no mercado à vista negociado. Os resultados do estudo indicam que as faixas de preços negociados à vista atingem o pico na segunda-feira e são mais baixas na terça-feira, mas aumentam de quarta a sexta-feira. As faixas de preços também aumentaram com o aumento do volume de comércio, até atingir aproximadamente 8.800 cabeças por venda por dia, então começa a diminuir lentamente. Além disso, o estudo mostra que as faixas de preços negociados à vista foram mais altas no mercado de Iowa/Minnesota em relação a todas as outras áreas do estudo.

"Embora a motivação de muitas políticas propostas seja que o aumento dos volumes de compras negociados resultará em uma melhor descoberta de preços, os resultados deste estudo sugerem que o volume diário de transações à vista mais alto não está necessariamente associado à volatilidade reduzida ou melhor descoberta de preços", disse o pesquisador principal Chris Boyer. . "No entanto, as faixas de preços relatadas carecem de informações importantes necessárias para entender completamente como as informações de mercado afetam a descoberta de preços".

O estudo indica que o aumento das informações sobre quanto e qual a qualidade do gado comercializado próximo aos preços altos e baixos informados permitiria análises mais precisas. Além disso, dados mais detalhados sobre a distribuição de preços, como o décimo quinto e o octogésimo quinto percentil de preços diários e preço médio, melhorariam muito a descoberta de preços.

Os membros da equipe do projeto incluem Chris Boyer e Charley Martinez do Departamento de Economia Agrícola e de Recursos, juntamente com Joshua Maples da Mississippi State University e Justin Benavidez da Texas A&M University. Martinez e Boyer lideram o recém-lançado UT Center of Farm Management, que se concentra no gerenciamento financeiro agrícola no Tennessee e no Sudeste. + Explorar mais

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