Esta é uma pergunta complicada, porque depende do que você quer dizer com "maior".

* Tamanho: As estrelas são muito, muito maiores que a lua. Até a menor estrela é muitas vezes maior que a nossa lua.
* Tamanho aparente: A lua parece maior no nosso céu do que qualquer estrela. Isso ocorre porque a lua está muito mais próxima da terra do que qualquer estrela.

Portanto, a lua é maior no sentido de que parece maior em nosso céu, mas as estrelas são muito maiores em tamanho real.