Cientistas imperiais criaram um algoritmo para prever quando criptomoedas específicas correm o risco de esquemas de 'bomba e despejo'.

O algoritmo pode ajudar os reguladores do mercado a prever e prevenir esquemas de criptomoeda que levam os comerciantes a gastar sete milhões de dólares americanos por mês, apenas para descobrir que o preço da moeda comprada cai conforme o esquema se desenrola.

Esquemas de bomba e despejo são usados ​​para inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda - tipos de moeda virtual - para que os organizadores do esquema possam vender a moeda com lucro. Contudo, o esquema funciona reunindo centenas ou milhares de investidores para impulsionar, ou 'inflar' o preço - alguns dos quais não agem com rapidez suficiente quando o preço atinge o pico, e, portanto, perderá dinheiro.

Muito usado pelos mercados financeiros tradicionais, esquemas de bombeamento e despejo agora são comuns também em mercados financeiros criptográficos. Os organizadores de esquemas de pump-and-dump costumam usar seu conhecimento para lucrar com eventos de pump-and-dump com o sacrifício de outros bombardeiros, e a prática custa ao mercado de criptomoedas sete milhões de dólares por mês. Enganado pelo esquema, muitos investidores correm para comprar certas moedas e perdem dinheiro.

Agora, pela primeira vez, pesquisadores do Imperial College London estudaram esquemas de pump-and-dump à medida que aconteciam e desenvolveram um algoritmo de aprendizado de máquina que pode ajudar os reguladores de mercado a prever e prevenir esse tipo de manipulação de mercado. Um rascunho inicial do artigo é publicado no arXiv.

Manipuladores de mercado

Os organizadores de esquemas de bombeamento e despejo promovem uma criptomoeda específica, em trocas criptográficas como Binance ou Yobit, a um grupo de pessoas que se unem para comprá-lo simultaneamente. A criptomoeda alvo costuma ser um token relativamente desconhecido, como EZToken ou Tajcoin.

O aumento na demanda faz o valor da moeda disparar rapidamente. Embora os mercados flutuem naturalmente, manipular deliberadamente uma moeda para aumentar seu valor é conhecido como 'bombeamento'.

Quando a moeda subir, os compradores iniciais vendem rapidamente suas moedas e o valor cai drasticamente, conhecido como o estágio de 'dumping'. Neste ponto, o valor da moeda muitas vezes caiu para bem abaixo do que muitos usuários compraram, o que significa que eles perdem dinheiro.

Autor principal do artigo, Dr. Jiahua Xu, do Departamento de Computação do Imperial, disse:"Organizadores desses esquemas, que controlam o processo e estão à frente da curva, pode ter grandes lucros - enquanto usuários menos experientes muitas vezes ficam para trás e perdem dinheiro. "

Descarregando a bomba

Os organizadores de bombas usam aplicativos de mensagens anônimas para organizar esquemas de bombeamento e despejo. Eles também anunciam em fóruns públicos como Reddit ou Bitcointalk para atrair participantes.

Em seu estudo, os pesquisadores rastrearam o histórico de mensagens de mais de 300 grupos do Telegram de julho a novembro de 2018, e identificou 220 eventos pump-and-dump orquestrados por meio desses grupos.

Os pesquisadores descobriram que cerca de 100 grupos de bombas e despejos do Telegram organizam duas bombas por dia em média, em última análise, incentivando os investidores a gastar sete milhões de dólares por mês.

Eles então procuraram sinais para identificar qual moeda, caso existam, estava prestes a ser bombeado pela análise de características da moeda, como classificações e movimentos do mercado. Os sinais incluíam capitalização de mercado de moedas, e flutuações incomuns de preço e volume, antes da bomba

Com base nesses sinais, os pesquisadores desenvolveram um algoritmo que prevê com boa precisão a probabilidade de uma moeda específica ser bombeada antes de acontecer.

Os pesquisadores afirmam que seu algoritmo e sugestões de estratégias de negociação subsequentes podem ser usados ​​pelos reguladores para conter os esquemas de bombeamento e despejo.

Eles acrescentaram que, embora esses esquemas possam não ser tecnicamente ilegais, eles são antiéticos e prejudiciais aos usuários de criptomoedas e aos mercados em geral. Co-autor, Dr. Ben Livshits, também do Departamento de Computação do Imperial, disse:"No momento, reguladores como a Commodity Futures Trading Commission só podem alertar os usuários sobre o risco financeiro inerente aos esquemas, e talvez ofereça recompensas a possíveis denunciantes. Nosso algoritmo pode ajudá-los a prevenir o bombeamento e o despejo de maneira proativa. "

Dr. Xu disse:"Como os compradores que são vítimas desses esquemas, reguladores de mercado muitas vezes ficam para trás na curva de bombeamento e dumping. Nosso artigo sugere uma maneira barata e relativamente fácil de lidar com o problema.

Próximo, os pesquisadores vão considerar a medição de quanto dinheiro os investidores podem perder nos esquemas. Dr. Xu acrescentou:"No estudo atual, medimos apenas a quantidade total de dinheiro envolvida na negociação. Nossa próxima tarefa pode ser medir as perdas financeiras de usuários individuais. "