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  • Como interpretar um coeficiente beta

    Um coeficiente beta é calculado por uma equação matemática na análise estatística. O coeficiente beta é um conceito que foi originalmente retirado de um modelo de precificação de ativos de capital comum que mostra o risco de um ativo individual em comparação com o mercado global. Esse conceito mede o quanto o ativo em particular muda em relação a um espectro mais amplo. O coeficiente beta pode ser útil ao tentar prever as tendências de uma determinada ação e calcular o risco geral.

    Analise os dados em questão. Se um determinado ativo carrega um coeficiente beta de 1, tem aproximadamente a mesma volatilidade que o benchmark de mercado relevante, significando que a segurança muda menos que o índice geral de mercado.

    Veja os coeficientes beta acima de 1. Betas acima de 1 indicam que o ativo é mais volátil e representa um risco maior. Eles estão mudando mais do que o mercado como um todo.

    Entenda o que o coeficiente beta é comparado. Para todos os ativos dos EUA, o coeficiente beta de uma ação específica geralmente mede sua volatilidade em relação ao índice S & P 500. Por exemplo, se uma ação geralmente movimenta 5% para cada 1% de variação no S & P 500, ela tem um coeficiente beta de 5%. Esse é um risco maior e se desloca mais do que o mercado como um todo. Esse estoque em particular pode oferecer um retorno maior do que aqueles com betas menores, mas representa um risco muito maior.

    Dica

    O coeficiente beta deve ser usado apenas como um guia e não prevê o futuro.

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