Sim. Além de perder calor por convecção e radiação, o corpo humano também perde calor por condução quando em contato com um líquido ou sólido com temperatura mais baixa.
No caso da natação em piscina, o calor é perdido por condução principalmente pela cabeça e extremidades, pois são as partes do corpo que estão em contato direto com a água mais fria da piscina.