Sim, objetos frios do ter energia térmica.

Aqui está o porquê:

* calor é a transferência de energia térmica. Não é a própria energia.
* toda a matéria contém energia térmica. Essa energia é a energia interna das moléculas dentro do objeto, fazendo com que elas vibrem e se movam.
* A temperatura é uma medida dessa energia interna. Um objeto "frio" simplesmente tem * menos * energia térmica que um objeto "quente".

Pense assim: Imagine dois baldes, um cheio de água e o outro quase vazio. O balde com mais água tem mais energia (na forma de água). Mas ambos os baldes ainda contêm um pouco de água, mesmo o que parece vazio.

O mesmo vale para objetos frios. Eles ainda têm alguma energia térmica, é apenas menos do que um objeto que percebemos como "quente".