A questão é um pouco complicada, porque depende do que você quer dizer com "mais próximo".

* mais próximo em termos de distância: A lua é absolutamente o corpo celestial mais próximo da terra. É a cerca de 238.900 milhas de distância, enquanto a estrela mais próxima, Proxima Centauri, fica a 4,24 anos-luz de distância.
* mais próximo em termos de pólos celestes: A North Star, Polaris , é a estrela mais próxima do Pólo Norte Celestial. Na verdade, não é a estrela mais próxima da Terra em termos de distância, mas parece muito perto do Pólo Norte por causa da rotação da Terra. Os pólos celestes não têm lua, então não há comparação a ser feita lá.

Então, a resposta depende da sua definição de "mais próximo"!